Es posible prever el deterioro crediticio de 3 a 6 meses antes de que ocurra
Los beneficios que podemos obtener de las nuevas tecnologías son tan variados como las actividades que realizamos día a día. Tanto en el sector privado como en instituciones gubernamentales, cada vez es más común el uso de herramientas tecnológicas para analizar grandes volúmenes de datos, con el fin de administrar riesgos, prevenir fraudes y optimizar procesos. Sin embargo, a pesar de que la tecnología está al alcance de muchas empresas e instituciones, aún persisten desafíos, como la falta de herramientas adecuadas o el desconocimiento sobre su uso, lo que limita su aprovechamiento al máximo, según SAS, empresa líder en inteligencia artificial y análisis avanzado de datos.
“En un contexto donde las tecnologías de análisis de datos están tan de moda, y con las capacidades que nos ofrecen los dispositivos modernos para procesar, manejar y transferir información, las instituciones deben tener cuidado de no implementar estas soluciones solo porque son tendencia. Deben hacerlo con una visión a largo plazo, con una estrategia integral”, señala Luis Barrientos, experto en riesgos de SAS México.
Un ejemplo de estas soluciones es Kamakura Risk Information Services (KRIS), un software basado en la nube que lleva más de 30 años ayudando a instituciones financieras y empresas a prever el riesgo crediticio. A pesar de no formar parte de la ola de herramientas basadas en inteligencia artificial, KRIS ha demostrado ser una opción confiable, ya que permite a las entidades calcular las probabilidades de incumplimiento de los clientes, lo que es clave para la estabilidad financiera.
Esta herramienta, adquirida por SAS y operada en la región latinoamericana, ha demostrado ser una ventaja para muchas empresas. KRIS permite calcular los riesgos de incumplimiento crediticio a partir de modelos propietarios, brindando a las empresas privadas y a los reguladores financieros información clave sobre la calidad de crédito de las empresas.
Actualmente, en su séptima versión, y con la octava en desarrollo, KRIS es el único sistema que ofrece una aplicación comercial de los modelos de probabilidad de incumplimiento de Jarrow-Chava, con una base de datos de alta calidad y confianza. Esta plataforma se utiliza para evaluar empresas que cotizan en el mercado y gobiernos de más de 180 países, lo que la convierte en una herramienta valiosa para las entidades financieras.
“Una de las grandes ventajas de KRIS es la posibilidad de conocer la probabilidad de incumplimiento de cada emisor a nivel individual, algo que otras herramientas no hacen. Esto es particularmente importante, ya que permite conocer los riesgos a nivel de cada entidad, y no solo a nivel grupal o por clasificación general de crédito”, comenta Barrientos.
En este sentido, KRIS no solo ayuda a las grandes empresas, sino también a bancos, aseguradoras, fondos de inversión y hasta entidades gubernamentales. A nivel global, KRIS se utiliza para consolidar información del mercado y variables macroeconómicas, lo que resulta útil para ofrecer una visión más precisa sobre la calidad crediticia de las empresas y los gobiernos.
Otro punto clave es la detección temprana del deterioro crediticio. Según Barrientos, KRIS puede prever el deterioro crediticio de una empresa o institución de tres a seis meses antes de que ocurra. Esto permite a las empresas tomar medidas preventivas, evitando efectos negativos en la calidad crediticia y en la reputación del negocio. “Con esta herramienta, es posible identificar posibles problemas financieros antes de que se conviertan en crisis”, añade.
Por último, al utilizar una tecnología como KRIS, se habría detectado el deterioro en la calidad crediticia de esa institución desde octubre del año anterior, lo que habría permitido tomar acciones para mitigar el impacto, como lo fue el caso del banco de Silicon Valley, cuya quiebra en 2023 sorprendió al mercado.